Yoshimoto shunko
2020-02-02 10:41這個筆記的注意中的libor最高為10%是怎么算出來的？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-02 12:11
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同學你好
因為coupon rate=20%，所以對空頭來說coupon rate-2LIBOR=0%，這個時候算出來的LIBOR就是上限，也就是10%。
如果是10%為上限，那long方最多可以拿12%。因為多頭是libor+2%
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追問
謝謝老師的及時回復。我以為coupon rate=0是要代入到coupon-2libor這個公式里的（coupon）去了。另外我想問下這里的倍數R具體是什么意思？
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追問
謝謝老師的及時回復。我以為要把0%代入到coupon-2libor中的（coupon里去了）。請問下這里的部數R具體是什么意思？
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追答
同學你好
這個R就是幾倍的LIBOR的意思，你可以這樣理解。
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