陳同學(xué)
2020-02-02 15:04第15題,portfolio 2另外三個的sensitive是0,為什么還會是影響因子
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1個回答
Vincent助教
2020-02-02 17:26
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同學(xué)你好,題干問的使active risk, 主動風險是偏離benchmark的風險,portfolio 2對四個因子的敏感程度都偏離了benchmark(表格中第四列)。所以4個因子都能解釋。
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追問
也就是說只要第二列的數(shù)字和benchmark的數(shù)字不同,即表示偏離
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追答
同學(xué)你好,是的
