志同學(xué)
2018-01-13 13:02老師在總結(jié)5個(gè)Spread 的公式和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的時(shí)候說:前三個(gè)spread(swap spread、IS、ZS)的期限是一致的 但是講課的時(shí)候,TED spread的期限也是一致的呀,只是L-OIS spread的期限可以不一致(因?yàn)楹饬康氖嵌唐诘模? 請(qǐng)老師對(duì)TED spread選取的期限再做一下解釋
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-01-16 10:21
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同學(xué),你好。The TED spread is calculated as the difference between Libor and the yield on a T-bill of matching maturity. 即:TED spread就是LIBOR和T-bill的收益率之差,兩者的maturity相同。
