路同學(xué)
2020-02-02 22:15美式期權(quán)定價能用蒙特卡羅模擬?這個里面老師講的不能,但是我做這節(jié)課的課后習(xí)題里面卻能,習(xí)題老師講解的說可以用,到底哪一個對?
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1個回答
Adam助教
2020-02-03 17:56
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同學(xué)你好,蒙特卡洛在起初的時候,是不能給美式期權(quán)進行定價的。但是后來經(jīng)過改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價的,這個在原版書的腳注里有做說明的
