鄭同學(xué)
2020-02-02 22:55再請(qǐng)教一道reading 13的課后題，第17題。一般題目中給出來每個(gè)goal 成功的概率，同時(shí)給出來expeced return和在各個(gè)概率下的minimum expectation returns，我看答案判定的依據(jù)從來只是看各個(gè)成功概率下的minimum expectation returns，每個(gè)module下面的expected return從來就沒有用過。 的確是只依靠minimum expectation return進(jìn)行判定么？ 如果相同成功率情況下兩個(gè)minimum expectation returns一樣，要怎么判斷選哪個(gè)？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Peter F助教
2020-02-03 16:57
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好：的確是只依靠minimum expectation return進(jìn)行判定，如果相同成功率情況下兩個(gè)minimum expectation returns一樣，那么，就再同時(shí)考慮 expected volatility，從經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益去考慮。
0
0
0
0
