羅同學(xué)
2018-01-14 10:30到期日的價(jià)值為什么是22得爾塔?1，還有一部分18得爾塔?0呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-15 18:02
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同學(xué)你好。構(gòu)造組合，使組合在期權(quán)到期日，無論標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格向上或向下，組合價(jià)值都不變。delta（三角形）表示一份期權(quán)所對(duì)應(yīng)的股票分?jǐn)?shù)。等式左邊表示股票價(jià)格上升到22塊錢，s-c的組合價(jià)值，等于右邊表示股票價(jià)值下降至18，s-c的組合價(jià)值。
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回復(fù)：我說的是第三個(gè)式子哈。不是第一個(gè)。 -
回復(fù)：就是說這兩種情況價(jià)值一樣了，所以，任選其一來計(jì)算就可以了。
