羅同學(xué)
2018-01-14 10:30到期日的價值為什么是22得爾塔?1，還有一部分18得爾塔?0呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-01-15 18:02
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同學(xué)你好。構(gòu)造組合，使組合在期權(quán)到期日，無論標(biāo)的資產(chǎn)價格向上或向下，組合價值都不變。delta（三角形）表示一份期權(quán)所對應(yīng)的股票分?jǐn)?shù)。等式左邊表示股票價格上升到22塊錢，s-c的組合價值，等于右邊表示股票價值下降至18，s-c的組合價值。
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回復(fù)：我說的是第三個式子哈。不是第一個。 -
回復(fù)：就是說這兩種情況價值一樣了，所以，任選其一來計算就可以了。
