劉同學(xué)
2018-01-14 14:26老師 這個題中Active return 和active risk 同時下降25% IR才沒有改變，如果 二者下降比例不同的話 IR會改變么？ 因為答案第一句話寫的是 IR is unaffected by rebalancing the active portfolio and the benchmark portfolio.可否再解釋下答案。
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
大鬼班主任
2018-01-15 09:21
該回答已被題主采納
回憶一下SR的公式，然后類比一下就可以得到結(jié)論。什么是sharp ratio，（Rm-Rf）/σ。多投點Rf少投點Rf是不是不影響SR的比率。
同樣的，什么是IR，他是active return除以active risk。active return可以寫作（Rm-Rb）/σA。多投點benchmark，少投點benchmark是不是也不會讓這個ratio發(fā)生變化。
0
0
0
0
