152****0707
2018-01-14 16:13請(qǐng)問(wèn)為什么我左上角算出的interval和表格中給的存在差距呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-15 17:50
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同學(xué)你好。在計(jì)算置信區(qū)間的過(guò)程中這個(gè)1.96取的不對(duì)，應(yīng)該是雙尾的分為點(diǎn)，99%的雙尾分為點(diǎn)是2.58.其他是同樣的道理。
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回復(fù)：老師，那表上面95％ 這個(gè)信息是用不到嗎？我計(jì)算sigma的時(shí)候用到了99%VaR confidence level 這個(gè)信息了。如果用2.58算，lower level是負(fù)數(shù)，可以記為0，還是不對(duì) -
回復(fù)：老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？
