152****0707
2018-01-14 16:13請問為什么我左上角算出的interval和表格中給的存在差距呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-01-15 17:50
該回答已被題主采納
同學你好。在計算置信區(qū)間的過程中這個1.96取的不對，應(yīng)該是雙尾的分為點，99%的雙尾分為點是2.58.其他是同樣的道理。
0
0
0
0
-
回復(fù)：老師，那表上面95％ 這個信息是用不到嗎？我計算sigma的時候用到了99%VaR confidence level 這個信息了。如果用2.58算，lower level是負數(shù)，可以記為0，還是不對 -
回復(fù)：老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？
