周同學(xué)
2018-01-14 21:39第四種說(shuō)法為什么不正確？第二種說(shuō)法中資本市場(chǎng)線的斜率為什么與市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-15 18:14
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同學(xué)你好。選項(xiàng)二，CML的斜率取決于組合標(biāo)準(zhǔn)差前面的系數(shù)，具體的公式見(jiàn)1805風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)PPT94頁(yè)（答疑不太不支持上傳公式），所以正確。
選項(xiàng)四，隱含的假設(shè)是假設(shè)投資者對(duì)未來(lái)有相同的預(yù)期（也就是預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益是相同的）
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追問(wèn)
可是選項(xiàng)只說(shuō)EF讓不同投資者有不同的投資組合呀？
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追答
同學(xué)你好。 你可以看下這個(gè)句子的結(jié)構(gòu)，說(shuō)的是投資者對(duì)于組合有不同的預(yù)期。這個(gè)是違反假設(shè)的。
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追答
同學(xué)你好。 你可以看下這個(gè)句子的結(jié)構(gòu)，說(shuō)的是投資者對(duì)于組合有不同的預(yù)期。這個(gè)是違反假設(shè)的。
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