張同學(xué)
2018-01-14 22:22為什么用的是var分布的sigma?算c test的置信區(qū)間的時(shí)候,不應(yīng)該針對(duì)的是c test的分布情況嗎,不是應(yīng)該用c test的sigma嗎?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-15 18:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,我需要去聽(tīng)一下梁老師的網(wǎng)課,具體明天答你。
-
追答
同學(xué)你好。感謝耐心等待。sigma是這個(gè)損失的標(biāo)準(zhǔn)差,和怎么樣自信區(qū)間沒(méi)有關(guān)系。這是兩個(gè)問(wèn)題。比如說(shuō),現(xiàn)在讓你算一個(gè)樣本為100的二項(xiàng)分布(假如說(shuō)違約的概率是5%,不違約的概率95%)的均值和方差是啥?那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差或者說(shuō)sigma的計(jì)算和置信區(qū)間有啥關(guān)系呢?沒(méi)有關(guān)系的。
