阮同學(xué)
2020-02-04 10:10為什么指數(shù)相關(guān)性上升更快更大 我覺得按照以前學(xué)的SML 中beta值 個(gè)股一般會(huì)比市場(chǎng)指數(shù)更劇烈 風(fēng)險(xiǎn)更大
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-04 16:08
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同學(xué)你好，從兩個(gè)角度理解：第一，指數(shù)的相關(guān)性上升更多，這個(gè)是我們可以觀察到的現(xiàn)象
第二，個(gè)股就是單只股票，而指數(shù)里面有很多的個(gè)股，兩兩之間都有相關(guān)性，個(gè)股之間的相關(guān)性上升，會(huì)帶動(dòng)指數(shù)整體間的相關(guān)性上升，因此指數(shù)的相關(guān)性會(huì)上升的更顯著一些
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