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2020-02-04 17:30老師 是否能講解一下第七題 total absolute active weights是不是就是|Wpi-Bbi| 我理解是用絕對值計算 那應該overweight和underweight都是導致active weight變化
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1個回答
Dean助教
2020-02-04 17:55
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同學你好，你理解的沒有問題，但是題目沒讀懂。
這里是說做了兩個pair trade。首先第一步是將原來組合中兩只股票，一個超配1%，一個低配1%。然后第一個交易是將這個偏離調整回和benchmark 相一致。那此時偏移為0.第二個交易是將另外一組股票，一個超配1%，一個低配1%。那組合總的active share 和之前是相同的。
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