袁同學
2020-02-04 19:03課后題目中的reading20 yield curve strategies 中的題目11題,為什么是要2年的money久期要等于long-term的money 久期,而不是short的頭寸和long的頭寸的久期一致?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-04 19:21
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同學你好
因為他這里題干說了他要duration-neutral,所以他做調(diào)整之后,要保證整個組合的久期是不能變化的。
