楊同學(xué)
2020-02-04 20:11unit root怎么來的，代表什么，有什么用？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-02-05 18:09
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同學(xué)你好。
簡單理解可以這樣，如果沒有保證協(xié)方差平穩(wěn)，那么如果有一個時間序列的樣本{X_t:t=1,...,T}?，沒法估計??Cov(X_T,X_T-1)，Cov(X_T-1,X_T-2)，...,Cov(X_2_T,X_1)，因為每一個協(xié)方差點上都只有一個觀測。但是如果有協(xié)方差平穩(wěn)，前一句里面那些協(xié)方差都相等，都等于?Var(1)?，那就有? T-1?個觀測，那就能估得很好。
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