張同學(xué)
2020-02-05 11:49老師,請教一下,VIX不能買賣spot,但是如果采用roll down strategy,一個月后,之前買的一個月期貨,就變成了現(xiàn)貨,要平倉必須賣出現(xiàn)貨,這豈不是自相矛盾嗎?謝謝
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1個回答
Dean助教
2020-02-05 16:43
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同學(xué)你好,在一個月前買的期貨,一個月后我們是要對其進行結(jié)算。結(jié)算的方式有兩種,一種實物交割,一種現(xiàn)金交割。
由于vix是沒有現(xiàn)貨的,所以我們是只能對其按照現(xiàn)金交割的方式進行平倉處理。
