1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-06 18:29
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同學(xué)你好
公司計(jì)劃一年后借三個(gè)月的貸款，所以擔(dān)心的是未來貸款利率上升。
對(duì)沖就是怕什么就做什么
因此對(duì)沖：擔(dān)心的是利率上升（根據(jù)歐洲美元期貨價(jià)格與利率反向的關(guān)系，即擔(dān)心期貨價(jià)格下降。所以對(duì)沖就要short歐洲美元期貨.此時(shí)是以2%的利率賣歐洲美元期貨）
一旦利率上升，從2%上升到3%。期貨價(jià)格就下跌了25*100=2500。而對(duì)沖時(shí)是賣，那么就會(huì)在這個(gè)操作中獲利2500
此外：這是3million，即3份歐洲美元期貨獲利2500*3=7500
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