郭同學(xué)
2020-02-06 15:51老師這個公式怎么和FRM講得不一樣呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-02-06 17:04
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同學(xué)你好,因?yàn)?作者不同,其在表述時也會稍有不同,反映的實(shí)際是一樣的哇。
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追問
不一樣啊,F(xiàn)RM還多除了一個期貨的貝塔
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追答
因?yàn)樵谶@里作者是默認(rèn)標(biāo)的和期貨的變動是完美的1:1。不考慮基差風(fēng)險(xiǎn)。
