William
2020-02-07 00:22老師,聽完fixed income里面的decompose expected returns,這里的rolldown return和期貨里面的rolldown return感覺不是一回事,請問這兩者有區(qū)別嗎?謝謝。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-07 12:58
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同學你好
這兩個原來就不是一回事,這個是固定收益期望收益的分解。
期貨那個叫轉(zhuǎn)倉的收益roll yield,是由于期貨到期,我又重新轉(zhuǎn)倉一份新合約的收益。
這兩者除了都有roll這個單詞之外,沒有任何聯(lián)系。
