禾同學(xué)
2018-01-15 15:45請問老師:為什么convexity代表著portfolio上漲時漲的更快,而下跌時跌的越慢呀?
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1個回答
Sinny助教
2018-01-15 16:17
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同學(xué)你好。答案如圖,convexity的時候,是一條曲線。利率變動都是delta r,但是價格上漲比較多,下跌比較少。
