緋同學(xué)
2020-02-07 15:10多重共線性是否會(huì)影響F-test的不正確性?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-07 16:39
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同學(xué)你好,F(xiàn)的數(shù)值會(huì)有inflated。但F-test檢驗(yàn)依然有效,因?yàn)樽宰兞空w雖然有多重共線性,但還是能解釋Y。
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追問
因?yàn)橛姓f(shuō)到多重共線性要滿足三個(gè)條件:t-test不通過,F(xiàn)-test通過,R2是高的,如果選擇的時(shí)候,要把F-test選進(jìn)去嗎?
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追答
同學(xué)你好,要的,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,所有系數(shù)的t-test都不顯著,而F是顯著的。就有多重共線性的問題。
