陳同學(xué)
2018-01-15 16:36這道題的解答完全沒有看懂。1、把stocks和bonds的Returns標(biāo)準(zhǔn)化后，后面的解答就不明白了。2、我一直不明白，標(biāo)準(zhǔn)化后的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和原來的那個(gè)正態(tài)分布是什么關(guān)系？概率相等？
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-01-15 17:50
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學(xué)員你好，A問的是P(rbond<0)和P(rstock<0)哪個(gè)大，題目中已知rbond和rstock都服從正態(tài)分布且給出了它們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，所以標(biāo)準(zhǔn)化后就能比較，P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)=P(z<-2/5)，P(rstock<0)=P((rstock-10%)/15%<-2/3)=P(z<-2/3)，z代表服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量，由于P(z<-2/5)>P(z<-2/3)，所以P(rbond<0)>P(rstock<0)，B問的就是正態(tài)分布置信度為99%的置信區(qū)間，如下圖，是正負(fù)2.58個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，C類似A，要求P(rbond<=3%)就是要求P(（rbond-2%）/5%<=1/5)=P(z<=1/5)，z值是0.2。
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明白了，謝謝老師！
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