劉同學(xué)
2020-02-07 20:35次可加性是什么意思，這個(gè)特性有什么用。文中第三點(diǎn)什么意思
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-18 18:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，次可加性指的是單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加總要大于組合整體的風(fēng)險(xiǎn)。在一級(jí)我們學(xué)習(xí)過(guò)，ES是一個(gè)滿足次可加性的指標(biāo)
第三點(diǎn)的意思就是說(shuō)，ES是多個(gè)損失數(shù)據(jù)取平均的結(jié)果，不像VaR值，給定一定的置信水平后，就只有一個(gè)數(shù)值，由于ES使用的數(shù)據(jù)更多，度數(shù)據(jù)的利用效率更高，這也成為了它的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)
0
0
0
0
