鄭同學(xué)
2020-02-08 10:01老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2020-02-09 20:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個公式?jīng)]錯的，比如說有資產(chǎn)123。這個公式的含義是，求出1和1的協(xié)方差，即方差，再加上1和2的協(xié)方差，1和3的協(xié)方差。然后這三者相加為a資產(chǎn)對組合方差的貢獻。要求1資產(chǎn)對組合方差貢獻，是要看1（i）和各個資產(chǎn)j（2、3）間的cov相加，全部相加得到的是c(ip),i資產(chǎn)和整個組合的cov。
-
追問
老師你好，我的這個截圖是金程寫的3級沖刺筆記，這里面就把求和的角標(biāo)變成了j，而不是課件里的i，所以我當(dāng)時的質(zhì)疑是正確的。 書上的確寫錯了
-
追答
哦哦是的，同學(xué)，我核對了下這個地方，我們后續(xù)會對講義上這個地方修訂，感謝您的指正。
0
0
0
0
