米同學(xué)
2020-02-08 10:36NOTEs P227例題 題目中的-20BP 都是減在外幣方（借入美元方）收到利息的利率上的嗎？因?yàn)榻Y(jié)合前面對(duì)negative basis的說明和P231的練習(xí)題，貌似是這樣理解的。另外，如果上面的說法是對(duì)的，那么當(dāng)swap雙方都不是美元（比如歐元和英鎊換），這個(gè)-20BP應(yīng)該減在哪一方收到的利息上呢？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-09 21:57
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同學(xué)你好，這個(gè)地方的話了解下即可...。我在原版書中并沒有找到這個(gè)說法。那既然定義中嚴(yán)格給出了是美元是本幣，外幣是其他貨幣，然后這個(gè)negative basis是扣在外幣。那理論上就不會(huì)出現(xiàn)你說的這種歐元和英鎊的這兩種貨幣，因?yàn)檫@里面沒有美元哇。再一個(gè)如果題目中真的出現(xiàn)英鎊歐元這種貨幣對(duì)也會(huì)告訴你是哪種貨幣是減bp的。
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追問
那我就先這樣記著：如果是美元和外幣，就扣在外幣上，不管題目中的對(duì)手方是收還是支；如果兩個(gè)都是外幣，就看題目中的說法了。這樣理解ok嗎？
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追答
嗯，可以的；
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