袁同學(xué)
2020-02-08 16:34老師你好,在做carry trade with currency risk的時候,收益分為spread return和外匯變動的收益或損失,那spread return就是正常的carry trade的計算 [F/S*(1 Rfc)-(1 Rdc)],外匯變動的損益是什么公式呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-09 21:12
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同學(xué)你好
如果是這種情況下,通常是rdc-rfc以這樣的方式,直接相減的,是為了降低計算量,嚴(yán)格意義來說,應(yīng)該是你說的這種更精確,但我見的題目基本上都是直接相減的。
