drayday14
2020-02-08 20:43第41min, 為什么這里actual value和forcast value的相關(guān)系數(shù)等于X和Y的相關(guān)系數(shù)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-09 12:02
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同學(xué)你好，這里涉及到了復(fù)相關(guān)系數(shù)multiple R, 從定義上這個(gè)其實(shí)是Y和所有自變量的相關(guān)系數(shù)。但由于相關(guān)系數(shù)只能是兩個(gè)東西間的關(guān)系，不能一對(duì)多這么來計(jì)算，所以考慮使用Y的預(yù)測(cè)值來替代所有自變量，因?yàn)閅的預(yù)測(cè)值是由所有自變量一起計(jì)算出來的。
單元中，只有一個(gè)變量X，所以multiple R = r (Y actual, Y forecast) = r (Y actual, x )
注意定義上，multiple R 恒為正數(shù)，但單元中 r (x,y) 不一定是正數(shù)，所以假設(shè)單元中給出multiple R = 0.6， 求x,y 相關(guān)系數(shù)要根據(jù) b1是否大于0來判斷。
b1>0, r=0.6; b1<0, r=-0.6。
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