Fay
2018-01-15 19:56老師我想問(wèn)一下，就這道題來(lái)說(shuō)，R^2=ρ^2，即y可以用x表示的部分是81%。公式y(tǒng)=0.1-0.5x中的0.5是β，β=ρ*σy/σx對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-16 09:47
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同學(xué)你好，你對(duì)第一句話的理解是正確的。在一元線性回歸中R^2=rho^2的，但是對(duì)于第二句話的理解是有偏差的，在這個(gè)題目中的-0.5指的是斜率，而beta指的是如果benchmark變動(dòng)1%，對(duì)應(yīng)的這個(gè)資產(chǎn)組合會(huì)變動(dòng)多少百分比的問(wèn)題，所以這兩個(gè)是兩個(gè)不同的東西。
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