Flamen
2020-02-09 00:17在t=3時(shí)候求Valuation,給出的B1至B3,道理上是不是和T=2時(shí)間點(diǎn)的B1至B3,數(shù)字上應(yīng)該是不一樣的吧?應(yīng)該不能直接套用吧!
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-09 20:03
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同學(xué)你好,因?yàn)槲疫@邊暫時(shí)看不了系統(tǒng)的視頻,可以麻煩告知下大概是在講義的多少頁(yè)嗎?
一般而言,假如是一個(gè)1年換4次的swap,從0時(shí)點(diǎn)到過了15天,要是求15天的valve的時(shí)候,題目中往往會(huì)給各發(fā)生現(xiàn)金流交換的時(shí)點(diǎn)新的折現(xiàn)因子,如果即便沒有給出相應(yīng)的折現(xiàn)因子,也會(huì)告知各現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)點(diǎn)的利率分別是多少,然后來計(jì)算得到新的15天的折現(xiàn)因子。
