周同學(xué)
2018-01-15 23:39投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與其分散程度有什么關(guān)系？為什么D選項不對？
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1個回答
Crystal助教
2018-01-16 09:32
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同學(xué)你好，sortino ratio是需要半方差才可以計算的，所謂半方差，就是將所有損失的數(shù)據(jù)組成一個新的樣本，得出的方差，就是半方差。
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追問
那它是因為沒有提供相應(yīng)數(shù)據(jù)所以不正確嗎？
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追問
還有投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與其分散程度有什么關(guān)系？
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追答
同學(xué)你好，并不是因為沒有提供相關(guān)數(shù)據(jù)的問題，而是Sortino ratio這個指標(biāo)是衡量損失的，這個題要找的是可以評價基金經(jīng)理能力的一個指標(biāo)，所以是錯誤的。投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差越大，那么收益的波動就會越大，收益就不是穩(wěn)定的，所以分散程度也是很大的。
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