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2020-02-09 14:36為啥active risk分母t-1，tracking risk是n 他們兩個的關(guān)系是什么？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-02-09 14:43
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同學(xué)你好。
你給到的是Active risk主動回報的標(biāo)準(zhǔn)差，我們在數(shù)量中學(xué)到計算標(biāo)準(zhǔn)差的時候分母位置是n-1的，在這里即t-1。
在這部分的講解中tracking risk和Active risk可以當(dāng)同義詞使用。
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追問
那tracking risk的公式呢？我記的筆記分母是n
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追答
同學(xué)你好。
我翻閱了相關(guān)資料，這部分知識點(diǎn)沒有查到tracking risk的公式，同學(xué)你可以找一下貼圖方便探討，非常感謝。 -
追問
老師上課寫的。
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追答
同學(xué)你好。
這里是Tracking error的公式。
我們在上文中探討的是tracking risk，和active risk。這是兩個概念。
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