區(qū)同學(xué)
2020-02-09 16:07在PPT的84頁,債卷對沖的N的計算公式中Dp以及Df的含義是什么?Duration指的是什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-02-10 18:34
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同學(xué)你好
Dp指的是資產(chǎn)組合的久期
Df值得是所用的期貨合約的久期
注意這里的久期(duration)一般指的是修正久期
