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2020-02-09 18:13388頁(yè) 7 選項(xiàng)的區(qū)別和用處
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-02-09 18:23
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同學(xué)你好。
Conditional VaR,如果超出VaR臨界值,產(chǎn)生的(算數(shù))平均損失。CVaR有時(shí)也稱為預(yù)期的尾部損失或預(yù)期的缺口,即顯著性水平的分位點(diǎn)左邊的所有損失的算數(shù)平均值。 衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)。
Incremental VaR,如果頭寸規(guī)模相對(duì)于剩余頭寸發(fā)生變化,投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將如何變化。衡量加入一項(xiàng)資產(chǎn)對(duì)現(xiàn)有VaR的改變。
relative VaR,衡量給定投資組合的績(jī)效可能偏離其基準(zhǔn)的程度。
