Vannie
2020-02-09 19:41老師,這道題中兩年期的債券在第一年年末時(shí)候的YTM,直接用了一年期債券的YTM,但是這兩個(gè)債券的Coupon rate等都不一樣,這樣是不是有點(diǎn)不合理呢?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-02-09 20:51
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同學(xué)你好。
現(xiàn)在是過(guò)了一年預(yù)期下一年的變化,可近似看成一年期債券來(lái)做類比。我們?cè)谶@里可以參考線性插補(bǔ)法。
嚴(yán)格來(lái)講,是有一些問(wèn)題的。
