吳同學(xué)
2020-02-10 12:37請(qǐng)問(wèn)下老師，前面講到債券組合的leverage方法時(shí)，提到買一個(gè)invert-floater，這樣為什么也可以加杠桿呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-10 17:37
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同學(xué)你好
Inverse floating-rate note (inverse floater)：逆向浮動(dòng)利率債券，其Coupon rate=C - L×R，本質(zhì)是short interest rate（C代表coupon rate，L代表LIBOR，R代表倍數(shù)），注意coupon rate不能小于0%。
這個(gè)公式里面有個(gè)R，這個(gè)R就是倍數(shù)，表示LIBOR變動(dòng)一單位，我的合約就變動(dòng)R倍，所以他是有杠桿的。
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