Maggie
2020-02-10 15:09單因素模型求的是條件違約概率嗎，此處不太理解，對于63頁的習(xí)題，已知非條件違約概率是1%，對應(yīng)的分位點是－2.33，但標(biāo)準(zhǔn)化的時候為什么用非條件違約概率的分位點減正態(tài)分布的期望呢，此處不理解。請老師給予答疑。
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1個回答
Cindy助教
2020-02-10 19:27
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同學(xué)你好，單因素模型是對asset return建模后，建的模型是服從正態(tài)分布的，這個老師在課堂上是說過的哦
根據(jù)在一級學(xué)習(xí)定量分析所學(xué)，利用正態(tài)分布求概率的時候，我們可以查表，只不過查的表是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表，所以我們先要對正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化，把它變成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。而標(biāo)準(zhǔn)化的做法就是減去期望，然后再除以標(biāo)準(zhǔn)差呀
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