路同學
2020-02-10 18:04用ADF檢驗隨機游走的時候,為什么用t分布來檢驗而不用正態(tài)分布呢?test statistic等于r-0/標準誤,這里標準誤是多少?怎么得出標準誤的?
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1個回答
Crystal助教
2020-02-12 21:06
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同學你好,用t檢驗是因為在實踐中t統(tǒng)計量是可以更好的說明問題的,正態(tài)分布太理想化了,一般的數(shù)據(jù)都是會有肥尾的情況的。這個標準誤就是r的標準差,這個r是有很多中可能性的,比如都和1很像,可以是0.9999,也可能0.9998等。這取決于你回歸出的fai是多少。
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追問
那r的標準差怎么算
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追答
先要有r的數(shù)值,然后r的數(shù)值的標準差。r不是一個確定的數(shù),他是根據(jù)你選區(qū)的樣本不一樣,最后得到的數(shù)值都是不一樣的(會有細微差別)。
