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Evian, CFA助教
2020-02-20 18:25
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孫同學(xué)你好,sharpe ratio的公式對應(yīng)投資組合的收益減去無風(fēng)險收益率的差除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
該回答已被題主采納孫同學(xué)你好,sharpe ratio的公式對應(yīng)投資組合的收益減去無風(fēng)險收益率的差除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。