李同學(xué)
2020-02-11 11:37如果兩個參數(shù)不靠譜呢?ER,風(fēng)險,協(xié)方差。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Peter F助教
2020-02-11 18:50
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同學(xué),你好:請問是 針對 視頻的哪個時間點 提出 兩個參數(shù)不靠譜的?方便去定位分析并回答。
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回復(fù)Peter F:就是有通過reverse方式用global weight 加風(fēng)險和協(xié)方差三個參數(shù)推導(dǎo)implied return,如果初始時,我們對于三個return、風(fēng)險和協(xié)方差三個參數(shù)中的兩個都不確定,是不是reverse model就不行?
