王同學
2020-02-11 11:49CML和SML感覺完全一樣啊，在CML線上的點，他們對應(yīng)的X軸的sigma就是系統(tǒng)性風險beta啊，搞不懂
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
錦年助教
2020-02-11 17:38
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同學你好，CML上的點都是對應(yīng)著市場組合和無風險資產(chǎn)按不同比例來配裝的資產(chǎn)，在CML上的點對應(yīng)的beta在SML一定有對應(yīng)的beta，而SML上是體現(xiàn)出承擔了多少個單位的系統(tǒng)性風險，但是體現(xiàn)不出非系統(tǒng)性風險，所以有可能beta=2的點就不在CML上，而是在有效前沿的內(nèi)部（因為所有資產(chǎn)都在有效前沿內(nèi)）。
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