崔同學
2020-02-11 15:33老師,請問 想降低inflation risk,就long inf-linked bond;想降低volatility risk就short VIX 對嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Peter F助教
2020-02-13 20:10
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同學,你好:inflation 這個點,你說的沒有問題,但是 想降低 volatility risk 應該 Long VIX,這樣volatility 增加,才能對沖風險。
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追問
老師您好,麻煩能簡單介紹下VIX么 為何long它可以降低波動性風險。
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追答
同學,你好:VIX是由CBOE(芝加哥期權(quán)交易所)在1993年所推出,是指數(shù)期權(quán)隱含波動率加權(quán)平均后所得之指數(shù),由「S&P500指數(shù)未來30天的隱含波動率」計算得到的。
