陳同學(xué)
2018-01-16 15:37老師，真實(shí)經(jīng)濟(jì)意義那段中，不大理解為什么是highest 的SR，這里risk premium不是市場(chǎng)的TR么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-16 17:47
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同學(xué)你好，在CAPM的條件下，我們是只考慮均值和方差的，然而投資者又是不喜歡鳳霞，喜歡收益的，所以在有相同收益的條件下，風(fēng)險(xiǎn)最小的那一個(gè)，或者是超額收益/風(fēng)險(xiǎn)（其實(shí)就是SR），最大的那一個(gè)。
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