志同學(xué)
2020-02-12 13:01第14小問 為何Holding-based approach 也因增加factor因子而在風(fēng)格分類時受到影響?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-02-12 18:32
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同學(xué)你好,因為添加新的因子后,該基金的收益與解釋因子的相關(guān)性可能會發(fā)生變化,從而導(dǎo)致基于收益的風(fēng)格也會發(fā)生變化。 即使投資范圍不變,投資組合的持有量也可能會發(fā)生變化,最后導(dǎo)致風(fēng)格分類也會受到影響。
