Maggie
2020-02-12 16:33對(duì)于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-12 20:15
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里一個(gè)是long頭寸，一個(gè)是short頭寸，所以壓縮之后是1000萬，我們把1000萬看成是100%的話，分母就不是9而是1哦。
至于spread，按照加權(quán)平均，算出來是多少就是多少，這個(gè)不用糾結(jié)的哦
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