皮同學
2020-02-12 16:50這個strike=20%,為啥這里是K,不是K平方呢?題目中也沒說是什么strike
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1個回答
Dean助教
2020-02-12 18:59
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同學你好
因為..公式里..是2K..呀。題目中有告知這個strike 是20%..,variance strike 是方差互換中固定段的執(zhí)行價格,它是基于一段時間內的隱含波動率數(shù)據得出的。
