皮同學(xué)
2020-02-12 16:50這個(gè)strike=20%,為啥這里是K,不是K平方呢?題目中也沒(méi)說(shuō)是什么strike
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-12 18:59
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同學(xué)你好
因?yàn)?.公式里..是2K..呀。題目中有告知這個(gè)strike 是20%..,variance strike 是方差互換中固定段的執(zhí)行價(jià)格,它是基于一段時(shí)間內(nèi)的隱含波動(dòng)率數(shù)據(jù)得出的。
