紫同學(xué)
2018-01-16 20:48An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence: Asset Outcome 1 (%) Outcome 2 (%) Outcome 3 (%) Expected Return (%) 1 12 0 6 6 2 12 6 0 6 3 0 6 12 6 34. If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2. B. Asset 1 and Asset 3. C. Asset 2 and Asset 3. 原版書課后題，看了答案講解，還是不明白，麻煩老師幫忙講解一下。
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-01-17 09:48
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學(xué)員你好，兩兩組合有三種組合，1和2，2和3，1和3，1和2組合三個outcome分別是(12,3,3)，2和3組合三個outcome分別是(6,6,6)，1和3組合outcome分別是(6,3,9)，risk reduction效果最差的，就是方差最大的，(12,3,3)的方差是(12-6)^2+(3-6)^2+(3-6)^2=54，(6,3,9)的方差是(6-6)^2+(3-6)^2+(9-6)^2=18，所以outcome為(12,3,3)的組合的risk reduction的效果最差.
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追問
呵呵，好暈啊，這種題，考試的時候，1.5分鐘，做不出來啊。完全懂了，謝謝顧老師。
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回復(fù)：呵呵，好暈啊，這種題，考試的時候，1.5分鐘，做不出來啊。
