李同學(xué)
2020-02-13 09:4824min時(shí)的例題，通過兩個(gè)即期利率算中間遠(yuǎn)期利率時(shí)是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-13 18:31
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同學(xué)你好，你說的應(yīng)該是FRA那道題吧
這道題老師講的有點(diǎn)問題，解答過程見下圖
第一步可能不太清楚：
e^(3%*1)*e^(f*0.25)=e^(4%*1.25)
也就是
3%*1+f*0.25=4%*1.25
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