VICTORIA瑰
2018-01-17 10:56有效前沿不是包括了所有的資產(chǎn)組合嗎，為什么還會變
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-01-17 16:13
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同學(xué)你好。首先如果是包含了所有資產(chǎn)的，根據(jù)每個資產(chǎn)的權(quán)重不同，得到的是一個面。在這個面上，滿足兩個條件：在風(fēng)險一定的情況下 ，收益最大；在收益一定的情況下，風(fēng)險最小。滿足了這兩個條件之后，得到才是有效前沿。得到的這個有效前沿，是馬克維茨理論中的有效前沿。
但是這個15題，說的是只有兩個資產(chǎn)，只有兩個資產(chǎn)也是可以的，權(quán)重不同，資產(chǎn)之間相關(guān)性不同，得到的也是一個面。滿足兩個條件：在風(fēng)險一定的情況下 ，收益最大；在收益一定的情況下，風(fēng)險最小。也才得到有效前沿。所以到底哪個是有效前沿，得看資產(chǎn)之間的相關(guān)性的
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那d錯是因為風(fēng)險一定得時候收益率沒有最大嗎
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同學(xué)你好。不是的，相關(guān)性不同形成的面只可能如圖，所以有效前沿的形狀也只能是其中的某一個。不能是D
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追答
同學(xué)你好。不是的，相關(guān)性不同形成的面只可能如圖，所以有效前沿的形狀也只能是其中的某一個。不能是D
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追問
哦，我懂了，謝謝！
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