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2020-02-13 20:17請(qǐng)問(wèn)N為什么是180,不是181?題目中是說(shuō)for the 181-month period
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-13 20:34
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同學(xué)你好,因?yàn)槭茿R(1)模型,Yt = bo + b1* Yt-1 + 殘差; 那么我需要用過(guò)去一期的我解釋今天的我。
假設(shè)總共200個(gè)觀察值,那么一共會(huì)形成199個(gè)樣本。
如果是AR(2),用滯后兩期的我來(lái)解釋,200期觀察值會(huì)形成198個(gè)樣本。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)N的具體含義是什么?
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追答
比如我抽樣月度數(shù)據(jù),從2020年1月一直到2005年1月,那是181個(gè)月,就是n。
