1個回答
Vicky助教
2020-02-14 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這里老師說的凸性, Convexity 是收益率變化 1 %所引起的久期的變化。用來衡量債券價格收益率曲線的曲度。凸性越大,債券價格曲線彎曲程度越大
不理解沒有關(guān)系。因為你沒有學(xué)習(xí)固定收益這門課。
在固定收益這門課中老師會詳細(xì)講解債券的相關(guān)知識。
