宋同學(xué)
2018-01-17 14:59老師，您好： 問兩個(gè)問題： 1. var的回測中，提到了一類錯(cuò)誤、二類錯(cuò)誤，應(yīng)該如何理解？ 例如，如果回測的非拒絕域?yàn)?-8， 則如何實(shí)際是1or10，我們可以說1屬于一類錯(cuò)誤，10屬于2類錯(cuò)誤嗎？ 2. 相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)中，對(duì)于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關(guān)性變大，則對(duì)應(yīng)波動(dòng)率業(yè)務(wù)大，option （index）的價(jià)值大于 option （各股）。這里的相關(guān)性值得是什么？index的相關(guān)性指的是index包含股票的價(jià)格相關(guān)性嗎?但是各股的相關(guān)性如何理解？波動(dòng)率又指的是什么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-17 16:37
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同學(xué)你好：
問題一：在回測中的一類錯(cuò)誤、二類錯(cuò)誤和定量分析中涉及到的一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤判別方法是一樣的。一類錯(cuò)誤是原假設(shè)是正確的，做回測的時(shí)候卻拒絕了原假設(shè)。二類錯(cuò)誤，是原假設(shè)是正確的，做回測的時(shí)候卻接受了（即沒有拒絕）原假設(shè)。
問題二：相關(guān)性指的是指數(shù)中資產(chǎn)和資產(chǎn)之間的相關(guān)性，體現(xiàn)在資產(chǎn)價(jià)格和價(jià)格之間的關(guān)系。波動(dòng)率指的是資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)
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