宋同學
2018-01-17 14:59老師，您好： 問兩個問題： 1. var的回測中，提到了一類錯誤、二類錯誤，應該如何理解？ 例如，如果回測的非拒絕域為3-8， 則如何實際是1or10，我們可以說1屬于一類錯誤，10屬于2類錯誤嗎？ 2. 相關性風險中，對于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關性變大，則對應波動率業(yè)務大，option （index）的價值大于 option （各股）。這里的相關性值得是什么？index的相關性指的是index包含股票的價格相關性嗎?但是各股的相關性如何理解？波動率又指的是什么？
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1個回答
Wendy助教
2018-01-17 16:37
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同學你好：
問題一：在回測中的一類錯誤、二類錯誤和定量分析中涉及到的一類錯誤和二類錯誤判別方法是一樣的。一類錯誤是原假設是正確的，做回測的時候卻拒絕了原假設。二類錯誤，是原假設是正確的，做回測的時候卻接受了（即沒有拒絕）原假設。
問題二：相關性指的是指數(shù)中資產和資產之間的相關性，體現(xiàn)在資產價格和價格之間的關系。波動率指的是資產價格的波動
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